欧元/日元波动率小幅下滑，美元/日元波动率走高
欧元/日元波动率小幅下滑，美元/日元波动率走高 更新时间：2010-6-24 0:00:48 欧元/日元一个月期平值期权隐含波动率周三小幅下滑，从隔夜纽约时段的15.90%/17.90%小幅回落至15.85%/17.85%。因现汇市场相对平静。
东京大型银行一位交易员认为，欧元/日元现汇价格不大可能会进一步下跌，因其看起来已处于很低的水平。但欧元/日元期权波动率可能不会进一步下跌，因目前汇价水平附近存在逢低买盘需求，这将引发汇价波动。
美元/日元一个月期平值期权隐含波动率走高，从昨日的10.45%/11.15%走高至目前的10.55%/11.25%。市场对冲汇价上行或下行风险的买盘需求是其波动率走高的原因之一。
该交易员称，一些投资者稍早买入了一天期美元看跌/日元看涨的期权合约，执行价位在90.20和90.40。还有一些投资者买入了美元/日元五年期平值期权的双向策略期权，该期权合约在波动率在15.2%或更大波动率时将获益。但不知其交易金额大小。
他指出：“一些投资者自上周以来一直在买入美元/日元五年期平值期权的双向策略合约，但这貌似为他们在进行头寸调整。”