基金仓位监测周报:基金仓位大幅回补
基金仓位监测周报:基金仓位大幅回补 更新时间：2010-5-18 0:05:05 基金平均仓位大幅反弹。 根据浙商证券基金智库数量化基金投资选择系统的测算,322只偏股型开放式基金的平均仓位在上周出现大幅反弹,比前一周上升2.34个百分点,达到80.75%。剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响,基金整体也表现为主动增仓,主动增仓的幅度为2.61个百分点,其中选择主动增仓的基金占比72.96%。上周上证综指回补了09年6月1日的跳空缺口,并一度威胁2600点的整数关,在这样的背景下,基金的仓位大幅反弹,一定程度上说明在经过500多点的快速下跌之后,基金对当前的点位还是比较认同,并进行了一定的仓位回补。 从调仓分布来看,选择大幅增仓的基金数量较多。 从上周基金主动性调仓幅度的分布情况来看,增仓幅度在0%~5%之间的基金占比45.34%,增仓幅度在5%~10%的基金占比19.56%,该数据较前一周有明显上升。与此同时,减仓幅度在0%~5%的基金占比为23.91%。综合来看,不仅选择增仓的基金占整体数量的比例优势较为明显,而且其增仓的力度也较大,可见基金对后市的谨慎态度开始有所转变。 从仓位分布情况来看,高仓位基金数量上升明显。 从全部偏股型基金的仓位分布来看,与前一周相比,高仓位的基金数量明显上升,而其他仓位的基金数量则有所下降。综合来看,上周仓位在80%以上基金占全部偏股型基金的比例为63.6%,占比上升显著。此外,我们还观测到,有36.79%的基金仓位接近募集说明书中所述的配置上限,与前一周相比上升10.39个百分点,同时,有2.52%的基金仓位接近募集说明书中所述的配置下限,与前一周相比下降0.9个百分点。浙商证券有限责任公司